Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker Dette Bollinger Bands dynamiske natur betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt blir brukt fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt utseendet - back-perioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre bandene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standard devi ation multiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre, det er en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne laven holder over underbåndet. Evnen å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjen en reaksjon lo w i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lavt og holdt over nedre bandet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre bandet, Bollinger Bands beregnes ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde var aksjen økt med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket utover bunnene Doble topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høy kan være høy r eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over Øverste bandet For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser svak momentum, som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og så et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en beari sh divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, aksjen flyttet til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselsskilt. Børsen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, Bevegelser som berører eller overskrider båndene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens en skarp bevegelse til nedre båndet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpte forhold kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-tiden Enkelt glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, signaliserer starten på en uptrend. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også Vanlige for at prisene aldri kommer til det laveste bandet under en opptrinn. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merke av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svak Ness Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over overbandet på minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet Uptrend CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. t pause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden rødt piler Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger har båndene bør inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk, prisene er relativt høye når over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selger signal Likeledes bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å bli brukt som tand alene verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av en pris plot Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk trading verktøy opprettet av John Bollinger i begynnelsen av 1980-tallet De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav By definisjonsprisene er høye på overbåndet og lavt på nedre båndet Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom øvre og nedre bånd og mellombånd er bestemt av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan være adjus Ted for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Oppgi e-post om Bollinger Bands, webinars og John s nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentar på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive Vi forventer høyere priser i mellomtiden Terminaler internt er sterke, deltakelse er bred og vekst tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer ikke eksisterer Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er nær blir universelt akseptert En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelser er høye, men dette gjør ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Key lysestake mønstre for å følge med Bollinger Bands ILMN, FCX. Det er andre natur å holde Bollinger Bands på pris diagrammer, men de fleste handelsfolk forstår ikke den fulle verdien av denne testet indikatoren for ytterligere avlesning. Se Basics of Bollinger Bands La oss endre det med en gjennomgang av de mange applikasjonene og undersøke nye måter der det kan forbedre bunnlinjen din for relatert lesing, se Bruke Bollinger Band Bands for å måle trender Vi vil starte med en kort bakgrunn i konstruksjonen og deretter gå videre til de opprinnelige fortolkningene du kan søke akkurat nå i markedsanalysen. Den amerikanske finansanalytiker John Bollinger la grunnlaget for dette kraftige verktøyet i begynnelsen av 1980-tallet, først å bruke det på opsjonsmarkedene Priskanaler på den tiden holdt en konstant bredde, uten å se på volatilitet som en viktig variabel e Bollinger endret dette utelatelsen ved å legge til standardavvik SD-regler til Keltner Channels slik at de ville utvide og kontrakt i reaksjon på å skifte markedsforhold for relatert lesing, se Hva er forskjellen mellom Bollinger Bands og Keltner Channels Indikatoren hadde ingen navn da Bollinger postet hans første bandtunge diagrammer på Financial News Network, en tidligere inkarnasjon av CNBC, men ble kalt Bollinger Bands ettersom det vokste i popularitet på 1990-tallet for relatert lesing, henvises til Tales From The Trenches. En enkel Bollinger Band Strategy. De fleste handelsfolk forventer trend handling når Bollinger Bands utvider og varierte forhold når båndene inngår, men denne forenklede tolkningen gir sjelden produserende kjøps - eller salgssignaler. Den virkelige kraften i båndene blir vekket når prisbåndsinteraksjoner er kategorisert i observerbare mønstre som gir spesifikke spådommer om kortsiktige prishandlinger for relatert lesing, se Hvordan lager jeg en handelsstrategi med Bollinger Ba nds og bevegelige gjennomsnittsverdier Disse organiserer naturlig i topp-, senter - og bunnbandskryss, i tillegg til relative båndvinkler når pris slår dem. Dessuten har dybden av penetrasjon gjennom topp - eller bunnbandet spesiell betydning i prediksjon fordi det bare skjer når en sikkerhet s oppførsel strekker seg vekk fra sin typiske hvilestilling eller et sant reversjonsnivå. De fleste tekniske analyseprogrammer leveres med Bollinger Bands forhåndsinnstilt til 20-bar Simple Moving Average SMA og 2 SDs. Det bevegelige gjennomsnittet betegner et sentralt trendpunkt hvor prisen skal returnere etter det svinger høyere eller lavere Standardavvik forutsier hvor langt en sving skal bære basert på gjeldende volatilitet, som oppdateres med hver prislinje. Topp - og bunnband visualiserer disse skjulte nivåene, som er i forhold til det bevegelige gjennomsnittet som er valgt for indikatoren. 20-baren Fungerer fint i de fleste tilfeller, så det er ikke nødvendig å data min for den perfekte input. Fine Tuning Standard Deviation. It er en annen historie med stativ ardavvik fordi høye følelsesmessige markeder rutinemessig presser pris utover 2SD En effektiv løsning er å legge til skyggebånd på 3SD for å ta hensyn til disse volatile forholdene som krever mer risikofylte kjøps - og selgesignaler. Du kan se et ekstra lag med informasjon med Tesla Motors TSLA i løpet av sommeren 2014 da det gikk til en heltidshøyde Selv om aksjene gjennomgikk 2SD-båndet flere ganger, holdt 3SD trenden i hvert tilfelle, og gir pålitelige ledd på reverseringer og avtagende momentum. Merk også hvordan toppene i prisfrekvensen for endringen PROC tendens for å matche utflukter i 3SD-båndene. Dette fremhever den naturlige symbiosen mellom disse indikatorene. Boks og blomstermønstre. Bollinger Bands viser sin største kraft når prisen stiger inn i toppbandet eller ned i bunnbandet. Skiftende forhold mellom pris, båndbredde og band - vinkel genererer et utvalg av mønstre som gir unike, kortsiktige prisforutsigelser. Forventer generelt at band skal holde tilbake prisen når de forblir horisontale i et kryss eller en skråning mot prisretning. Disse kalles stigende eller fallende boksemønstre. Alternativt øker toppbandet høyere som følge av stigende pris, eller bunnbandet snu lavere som svar på fallende pris indikerer at motstanden beveger seg bort, slik at den utviklende trenden for å strekke seg høyere eller lavere Disse gir blomstermønstre, noe som fremkaller bildet av blomsterbladene som åpner for energien i sollyskursprismønsteranalyse for tilhørende lesing, se Hvordan tolke tekniske analyseprismønstre Treplagg og bunner med Bollinger Bands å fremkalle De mest pålitelige kortsiktige spådommene Illumina ILMN slår seg opp til en ny høy i oktober og staller ut to uker senere, ettersom Bollinger Bands-kontrakten utvikler seg som et nytt handelsområde, gir et crossover med det stigende bunnbandet 1 i november. Dette fallende boksemønsteret holder , utløser en reversering som genererer en toppovergang i et entreprenørbånd 2 noen få uker senere. Denne stigende boksen pat tern holder også. Lageret vender tilbake til bunnbandet 3 i desember, piercing det og strekker seg nesten 100 utenfor grensene. Dette forutser en forestående reversering som kombinerer med støtte øverst i oktober-gapet, selv om bunnbandet åpnes på andre linje Dette er vanlig atferd fordi prismønsteret har større innvirkning på kortsiktig retning enn skiftende volatilitet Toppkorset 4 i januar gir en opp-ned-versjon av desemberfeilen, med en svak oppadgående sving som går rett inn i motstanden i oktober topp I begge tilfeller presset tidenes reverseringsstenger Bollinger Bands tilbake mot det horisontale, re-etablering av rangbound-boksen for en annen runde med tosidige handlinger. Strikk og Climax Patterns. Fully åpnet band med pris beveger seg lett langs kantene, skaper stairstep mønstre, betegner stabile trender som kan fortsette i lengre tid Støt utenfor bandet, når mot 3 og til og med 4SD betyr overoppheting, som ofte er forbundet med et climax mønster som forutsier en pause i trenden eller direkte reversering Enkle retracements for relatert lesing, se Retracement eller Reversal Kjenn forskjellen til bandet senter, 20-bar SMA signalerer i de fleste tilfeller naturlige gjennomsnittlige reversjonsgynger eller hvileperioder som skal tiltrekke seg villige kjøpere i en uptrend og villige selgere i en downtrend. Freeport-McMoran FCX går inn i et dødelig stående mønster under en lang nedtrengning. Den faller dag etter dag i september og oktober, berører, men sjelden piercing bunnbandet. En dypere penetrasjon midt - måneds røde rektangel utløser en umiddelbar retracement som staller nøyaktig på det 20-dagers SMA-gjennombruddsnivået. Lageret gjenopptar sin nedovergående bane til november og går inn i en retracement som tilbringer ytterligere syv dager tilbake til å bety A rask pop inn i de fallende toppbandblå rektangelsettene av en stigende boks reversering som forventet, noe som gir mer ulempe til desember igjen, det kommer til 20-dagers SMA, bruker mer enn t Wo uker på det nivået før du plunger inn i 3SD bunnbandet og fullfører et climax mønster som utløser et annet reverserende grønt rektangel. Flere tidsrammer. Bollinger Band-analysen virker veldig bra når den brukes på to tidsrammer på en gang. For eksempel fokuserer på relativt sjeldne streik på topp-, senter - og nederste ukentlige band, ved å bruke disse nivåene for kjøp eller salgssignaler når de daglige bandene er i liknende mønstre. Illumina ILMNs ukentlige diagram viser et 10-måneders handelsområde som slutter like etter at aksjene går gjennom det horisontale bunnbandet , utløser en tilbakebetaling av hver uke. Den første trendbølgen slutter på toppbandet, og gir sideveggmønsteret fremhevet i et tidligere eksempel. Merk hvordan de to fallende boksens reverseringer fremhevet på dagskartet begynte på 20-ukers SMA. Til slutt, den øverste ukentlige band løfter opp og bort fra prisbarer, fullfører et bullish blomstermønster som forutser en eventuell breakout. Bollinger Bands har blitt et enormt populært markedsverktøy siden 1990-tallet, men de fleste handlende mislykkes i å tappe sitt sanne potensial. Du kan overvinne dette underskuddet ved å organisere prisbåndsrelasjoner i flere tidsrammer til gjentatte mønstre som forutsier bestemt korttidspredning.
No comments:
Post a Comment